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相应的上证180ETF的比例上升

类别:公司新闻   发布时间:2021-08-26 02:00   浏览:

  三、实证功效

  我们以2009年、2010年的数据为方针样本举办评估。由于股指期货的推出,大概会对ETF配比功效发生影响,因此,将样本从股指期货推出日2010年4月16日举办分别,别离对股指期货推出之前和推出之后的ETF比例举办阐明。

  股指期货上市之前(2009年1月4日—2010年4月15日),沪深300日收益率的复制功效:

  股指期货上市之后(2010年4月16日—11月19日),沪深300日收益率的复制功效:

  凭据上述模子计较,在股指期货推出之前,H50:H180:S100模仿沪深300变换的最比如例约为3:2:4(取整);而股指期货推出后,比例调解为H50:H180:S100=2:4:4(取整),以及H50:H180:S100=0:7:3(取整)。这说明,在股指期货推出今后,沪深300指数日收益率的现货配比中,深证100ETF的比例变革不大,上证50ETF和上证180ETF的比例产生变革,上证50ETF的比例低落,相应的上证180ETF的比例上升。

  股指期货上市之后(2010年4月16日—11月19日),5日轮回累计收益率的功效:

  10日和20日轮回累计收益率的复制功效与5日轮回累计收益率的复制功效雷同,沪深300的现货配比可回收H180:S100=7:3的组合

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